Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), döviz kredileri ile dövize endeksli kredilerin boyutu dikkate alındığında, bankaların müşterileri olan firma ve kişiler tarafından taşınan kur riskinin izlenme gereğinin devam ettiğini vurgulayarak, özellikle global bir resesyon ihtimalinin ortaya çıkmasının tedirginliği artırdığına dikkat çekti. BDDK tarafından yayınlanan "Türk Bankacılık Sektörü Kur Riski Değerlendirme Raporu"nda, son dönemde, temel makroekonomik yurtiçi verilerin de ekonomide bir yavaşlama yönüne dönmesi halinde firmalar ve kişiler üzerindeki kur riskinin, gerçek ve tüzel kişilerin ödeme güçlerinde sıkıntı yaratarak, bankacılık kesimine dolaylı bir yoldan, kredi riski olarak dönme olasılığının mevcut olduğu belirtildi.

Raporda, Türk bankacılık sektörünün yabancı para pozisyonlarının geçmişe kıyasla daha dikkatle izlendiğine işaret edilerek, sistemin kur riski genel olarak değerlendirildiğinde şu sonuçlara ulaşıldığı kaydedildi:

-- Sektörün yabancı para net genel pozisyonunun (YPNGP) 2006 yılının ilk yarısında değişkenlik göstermekle beraber çoğunlukla negatif iken, ikinci yarısında genel olarak pozitif seyrettiği, 2007 yılının ilk yarısında ise bankaların net pozisyonlarını hacmini de büyüterek açtıkları,

-- Sektörün YPNGP/Özkaynak oranının yasal sınırlar içinde olduğu,

-- Bilanço içi net pozisyonun genel olarak açık olduğu,

-- Dövize endeksli krediler ve bankaların yurtdışı teşkilatları tarafından Türkiye'ye kullandırılan krediler nedeniyle dolaylı bir kur riskinin oluştuğu,

-- Bankaların yurtdışı şubelerince kullandırılan nakdi kredilerin, toplam yabancı para nakdi kredilerin yüzde 59'una ulaştığı, bunun önemli kısmının ise off-shore şubelerce kullandırıldığı,

-- Bilanço dışı işlemlerin, bilanço içi net açık pozisyonun kapatılması ve kur riskinden korunmak amacıyla giderek daha yoğun olarak kullanıldığı,

-- Bilanço dışı işlemlerde farklı enstrümanlara başvurulmakla beraber en yüksek işlem hacmine swap işlemlerinin ve ardından forward işlemlerinin sahip olduğu,

-- Para opsiyonları, para ve faiz swapları ile forward işlemleri toplamının Haziran 2007 sonu itibarıyla toplam türev işlemlerin yüzde 94'üne tekabül ettiği,

-- Sektörün pozisyonunu önemli ölçüde, işlem hacminde en yüksek paya sahip olan özel bankalar grubunun pozisyonunun belirlediği,

-- YPNGP/Özkaynak oranının, özel bankalar grubunda genel olarak negatif, yabancı bankalarda Mayıs 2006-Mart 2007 dönemi dışında negatif, kamu bankaları, kalkınma yatırım bankaları ile katılım bankalarında ise genel olarak pozitif seyrettiği,

-- Tüm dövizler üzerinden işlem yapılmakla beraber yabancı para işlemlerin en yoğun olarak dolar ve euro ile yapıldığı,

-- Döviz cinsleri itibarıyla taşınan pozisyonlardan dolar ve euro cinsinden pozisyonların banka bilançolarına etki edebilecek düzeyde oldukları,

-- Bankacılık sektöründe YTL, dolar ve euro cinsinden pozisyonlardaki vade boşluklarının faiz riski yaratma potansiyeli taşıdığı,

-- Türev işlemlerin yoğun olarak özel ve yabancı bankalar tarafından kullanıldığı,

-- Para swaplarının büyük bir kısmının on-shore’da faaliyet gösteren bankalarla imzalandığı,

-- Türk bankacılık sektöründe kendi risk grubu ile türev işlemleri yoğun olarak yabancı bankaların yaptığı sonucuna ulaşılmaktadır.

http://www.gazeteport.com.tr/NEWS/GP_092622